کتاب اقتصادسنجی فضایی پال الهورست نشر دانشگاه سمنان

مدلسازی در اقتصادسنجی با مفهوم «رگرسیون» آغاز شده است. رگرسیون به ساده ترین عبارت یعنی میانگین شرطی متغیر بدست آوردن یک سری از میانگین های شرطی برای یک متغیر نیازمند پیش فرض هایی است. این مجموعه از پیش فرض ها یکجا در متن «مدل رگرسیون خطی کلاسیک نرمال» مطرح شده است. یکی از پیش فرض ها در این مدل عدم وجود خودهمبستگی· است. خودهمبستگی یعنی وابستگی بین جمله های اختلال§ بصورت نطری یا جمله های خطا§§ بصورت عملی. وجود خودهمبستگی در داده های سری زمانی با توجه به مجاورت های زمانی قابل توجیه بوده است: برای مثال، تولید ناخالص داخلی امسال به تولیدناخالص داخلی پارسال وابسته است و این می‌تواند موجب مشکل خودهمبستگی گردد. رفع این مشکل خود نیازمند پیش فرض های دیگری شده است.