کتاب اقتصاد سنجی جلد 1 علی سوری نشر نور علم

نگارش کتاب حاضر در راستای تدوین مجموعه‌ای نسبتاً جامع از مباحث اقتصاد سنجی برای رشته‌های اقتصاد، مالی، مدیریت، سلامت، کشاورزی، علوم اجتماعی و سایر رشته‌هایی که از تحلیل‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌کنند، می‌باشد. نسخه‌های قبلی این کتاب بخش‌هایی از مباحث اقتصاد سنجی را پوشش می‌داد. اکنون مجموعه کامل‌تری از این مباحث در سه جلد تهیه شده است که می‌تواند نیازهای مخاطبان بیشتری، از مباحث مقدماتی تا پیشرفته را تأمین نماید. در هر قسمت، ابتدا سعی شده تا مبانی نظری همراه با اثبات‌ها و تفسیرها ارائه شود و سپس انجام آنها با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری متداول مطرح گردد. نرم‌افزارهای مورد استفاده شامل EViews، Stata و R می‌باشد. با توجه به گستردگی مباحث، تنظیم کتابی که بتواند بخش عمده‌ای از نیازهای مخاطبین را تأمین نماید، بسیار دشوار است. در این کتاب سعی شده تا با رعایت حد میانه‌ای از تئوری و کاربرد، به نیاز مخاطبین پاسخ داده شود. این کتاب در ۳ جلد تدوین شده که شامل ۹ بخش و ۴۱ فصل است. جلد اول شامل بخش‌های ۲ و ۳ می‌باشد. بخش اول شامل فصل‌های ۱ تا ۴ است که پیش‌نیاز ورود به مباحث اقتصاد سنجی می‌باشد. در فصل‌های اول، دوم و سوم، مقدماتی از نرم‌افزارهای EViews، Stata و R ارائه شده است. فصل چهارم نیز اختصاص به روش‌ها و مباحث پایه‌ای آمار و احتمال دارد که مورد نیاز برای یادگیری اقتصاد سنجی می‌باشد. بخش دوم شامل فصل‌های ۵ تا ۱۰ است که عمدتاً به روش حداقل مربعات معمولی در تخمین معادله رگرسیون می‌پردازد. ابتدا در فصل پنجم، مباحث پایه‌ای رگرسیون ساده ارائه می‌شود. در اینجا سعی شده تا مباحث رگرسیون از توزیع‌های دو متغیره شروع شود که مبانی آن در فصل چهارم ارائه شده است. با این شیوه می‌توان مفهوم رگرسیون را به‌عنوان امید ریاضی شرطی بیان نمود. فصل ششم و هفتم به رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره اختصاص دارد. این تفکیک بدین دلیل است که ابتدا در فصل ششم مبانی رگرسیون چندمتغیره در قالب رگرسیون دومتغیره ارائه شود و سپس در فصل هفتم، رگرسیون چندمتغیره با استفاده از جبر بردار و ماتریس ارائه گردد. بنابراین کسانی که علاقه‌ای به شیوه‌های ماتریسی ندارند می‌توانند به فصل ششم اکتفا نمایند. علاوه‌بر مباحث مرسوم، در این دو فصل و به‌ویژه در فصل هفتم سعی شده تا ضرایب همبستگی ساده و جزئی با تفصیل بیشتری ارائه گردد. فصل هشتم اختصاص به نقض فروض کلاسیک و مباحث مربوط به آن دارد. در فصل نهم متغیرهای مجازی و انواع کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دهم نیز انواع آزمون‌های تصریح مدل و خطای تصریح، ارائه گردیده است. جلد دوم شامل بخش‌های ۳ تا ۵ است که در هفده فصل تنظیم شده است. بخش دوم به برآورد معادله رگرسیون با استفاده از سایر روش‌ها می‌پردازد که در واقع مکمل مباحث جلد اول است. این بخش شامل فصل‌های ۱۱ تا ۱۴ است که اختصاص به سایر روش‌های تخمین معادله رگرسیون دارد. در فصل ۱۱ روش حدکثر درستنمایی، در فصل ۱۲ روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دومرحله‌ای، در فصل ۱۳ روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و در فصل ۱۴ روش تخمین معادله رگرسیون غیرخطی ارائه شده است. در بخش چهارم، سیستم معادلات همزمان را بحث می‌کنیم که شامل فصل‌های ۱۵ و ۱۶ است. در فصل پانزدهم، معادلات به‌ظاهر نامرتبط (SUR) و در فصل شانزدهم، سیستم معادلات و انواع روش‌های تخمین ارائه شده است. بخش پنجم اختصاص به مدل‌سازی سری‌های زمانی دارد که شامل فصل‌های ۱۷ تا ۲۷ است. فصل‌های ۱۷ تا ۲۲ اختصاص به مدل‌سازی سری‌های زمانی تک‌متغیره دارد. این مباحث شامل مدل‌های خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، مدل‌سازی سری‌های زمانی مانا و نامانا (ARIMA)، مدل‌سازی سری‌های زمانی فصلی (SARIMA)، مدل‌سازی سری‌های زمانی انباشته ‌کسری (ARFIMA) و مدل‌سازی سری‌های زمانی غیرخطی می‌باشند. فصل‌های ۲۳ و ۲۴ نیز اختصاص به مدل‌سازی سری‌های زمانی چندمتغیره دارد که شامل مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطای برداری (VECM) است. دو فصل ۲۵ و ۲۶ به مدل‌سازی تغییرپذیری سری‌های زمانی تک‌متغیره و چندمتغیره می‌پردازد. همچنین در فصل ۲۷ به تحلیل طیفی می‌پردازیم که نوع خاصی از تحلیل سری‌های زمانی در حوزه فرکانس می‌باشد. جلد سوم شامل بخش‌های ۶ تا ۹ است که در ۱۲ فصل تنظیم شده است. بخش ششم اختصاص به مدل‌سازی داده‌های تابلویی دارد که شامل فصل‌های ۲۸ تا ۳۰ است. این مباحث شامل مدل‌های ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)، آزمون ریشه واحد در داده‌های تابلویی و مدل‌های پویا می‌باشد. بخش هفتم در خصوص مباحثی از اقتصاد سنجی گسسته است که شامل فصل‌های ۳۱ تا ۳۴ است. در این بخش مباحثی از مدل‌سازی داده‌های گسسته ارائه می‌شود که شامل مدل‌های لاجیت، پروبیت، مدل‌های منقطع و سانسورشده و داده‌های شمارشی می‌باشد. بخش هشتم تحت عنوان مباحث تکمیلی می‌باشد که موضوعات متنوعی را شامل می‌شود. در فصل ۳۵ مباحث مقدماتی از اقتصاد سنجی بیزین ارائه شده است. در این فصل ابتدا مباحث اولیه مانند توزیع‌های پسین و پیشین، تخمین‌زنندۀ کلاسیک و بیزین و سپس روش تخمین بیزین در معادلات رگرسیون ارائه شده است. در سه فصل بعدی نیز روش‌های دیگری برای تخمین معادلات رگرسیون ارائه شده است. در فصل ۳۶ روش‌های بوتسترپ، در فصل ۳۷ روش‌های ناپارامتریک و در فصل ۳۸ تخمین رگرسیون کوانتایل ارائه شده است. نظریه مقادیر حدی مبحث خاصی است که به تحلیل رفتار دم توزیع‌ها می‌پردازد که کاربردهای زیادی به‌ویژه در حوزه مالی دارد. این مبحث در فصل ۳۹ ارائه می‌شود. در فصل ۴۰، تحلیل همبستگی کانونی ارائه شده است که در تحلیل‌های چندمتغیره، استفاده می‌شود. فصل ۴۱ به تحلیل مؤلفه اصلی اختصاص دارد. تحلیل مؤلفه اصلی علاوه بر کاربردهای متنوعی که دارد، برای حل مشکل همخطی نیز به‌کار می‌رود. ضمائم نیز در بخش نهم ارائه شده است که شامل مباحثی از آمار و ریاضیات است که برای مطالعه اقتصاد سنجی، مورد نیاز می‌باشد.