کتاب نظریه آربیتراژ زمان پیوسته جلد 1 نشر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

قضیه ی اساسی اول نبود آربیتراژ را معادل با وجود اندازه ی احتمالی ،خاص موسوم به اندازه مارتینگل معادل قرار می دهد و قضیه ی اساسی دوم کامل بودن بازار بدون آربیتراژ را معادل با یکتایی این اندازه می داند. توجه می کنیم که بازاری کامل است که در آن هر مطالبه ی مشروطی قابل بازسازی باشد. وقتی مفهوم آربیتراژ و قضیه های اساسی کامل بیان شوند جایگاه نظریه احتمال و نظریه ی فرایندهای تصادفی و به ویژه مارتینگل ها در نظریه مدل های ریاضی مالی آشکار و روشن خواهد شد و ملاحظه خواهیم کرد که آربیتراژ و لذا این قضیه های در جای جای کتاب حضوری گسترده دارند و بخشی مهم از ریاضیاتی را شکل می دهند که امروز به ریاضیات مالی معروف است حتی در فصل دوم که تازه مفاهیم مالی جان می گیرند مفاهیم آربیتراژ و اندازه مارتینگل معادل برای بازاری متشکل از دو دارایی ساخته و پرداخته می شوند و قضیه های اساسی اول و دوم مورد بررسی قرار می گیرد.