کتاب اقتصاد سنجی و اقتصاد مالی جلد 2 اثر نیکیفوروس تی لائوپودیس نشر نور علم

دنیای واقعی از پیچیدگی‌های بسیاری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان تشکیل شده است و بدین سبب، ابزارهای سنتی، ایستا و مدل‌های مبتنی بر اطمینان و قطعیت، توانایی تحلیل صحیح مسائل اقتصادی را ندارند. با توجه به پویایی‌های مسائل اقتصادی، باید از تکنیک‌های جدیدی کمک گرفت. با توجه به شکل‌گیری تحولات شگرفی در پدیده‌های اقتصادی و همچنین، پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد به ویژه در شاخه اقتصاد مالی، باید از الگوسازی پیشرفته‌ای بهره گرفت. در جهان واقعی، شوک‎ها و بحران‎های اقتصادی، تحلیل ایستا را زیر سئوال برده است.

کتاب پیشرو از جمله معدود کتبی است که ارتباط خوبی را میان مسائل اقتصادی و اقتصادسنجی برقرار کرده است. این کتاب برای دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی در رشته های اقتصاد و مدیریت و رشته‌های مرتبط با بازارهای مالی، مدیران و پژوهشگران و علاقه‌مندان به بازار مالی بسیار مناسب است و به ایشان در تحلیل صحیح مسائل کمک شایانی می‌کند. از مزایای این کتاب علاوه بر جامع بودن مطالب آن می‌توان به زبان سلیس آن و به روز بودن مطالب کتاب و همچنین، تعمیم آن به تحلیل سایر مسائل اقتصادی اشاره کرد.

این کتاب داده‎های مالی و مدل‎های تک متغیره، بازدهی های دارایی، نرخ‎های بهره، بازدهی‎ها و اسپردها؛ تلاطم و همبستگی و تأمین مالی شرکت و سیاست را تحت پوشش قرار می‎دهد. هر فصل با یک نظریه در اقتصاد مالی شروع می شود وسپس با روش های اقتصادسنجی که برای کشف این نظریه استفاده شده است، شروع می‎شود. در مرحله بعد، این فصل، شواهد تجربی را ارائه می‎کند و در مورد مقاله های اساسی درباره موضوع بحث می کند. کادرها، بینشهایی را در مورد اینکه چگونه یک ایده می‎تواند در رشته های دیگر مانند مدیریت، بازاریابی و پزشکی اعمال شود، ارائه می دهد و ارتباط مطالب را فراتر از امور مالی نشان می‎دهد. خوانندگان با مثال‎های کارآمد و توضیحات شهودی فراوان،در سراسر کتاب پشتیبانی می‎شوند، در حالی که «آموزه های اصلی»، «دانشتان را بیازمایید» و «شهود خود را بیازمایید» در مشخصات انتهای هر فصل و همچنین، جهت کمک به یادگیری دانشجویان است.

مطالب جلد اول در دو بخش دسته‎بندی شده است: بخش اول علاوه بر تعاریف و مفاهیم اقتصادسنجی و اقتصاد مالی، به معرفی سری‌های زمانی مالی و مدل های تک متغیره پرداخته است. در فصل پنجم نیز روابط کوتاه مدت و بلندمدت را در سری‌های زمانی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در بخش دوم، با ارائه مثال‌های کاربردی در زمینه اقتصاد مالی (بازدهی دارایی ها)، فرضیات مربوط به بازار کارا و قیمت‌گذاری دارایی‌ها و قیمت‌گذاری آربیتراژ را در چارچوب تکنیک‌های اقتصادسنجی (مدل‌های تک عاملی و چند عاملی) به خوبی بیان می‌کند.

همچنین، مطالب جلد دوم نیز در سه بخش (بخش‎های سوم و چهارم و پنجم) تنظیم شده است.

در بخش سوم با تأکید بر نرخ‌های بهره، بازدهی‌ها و اسپردها، مدل‌های ریاضی و آماری و اقتصادسنجی (همچون لوجیت و پروبیت، معادلات دو مرحله‌ای و معادلات همزمان و ...) را توضیح داده است.

در بخش چهارم، انواع مدل‎های تلاطم و پیشبینی مدل‎ها (مدل‎های آرچ و گارچ و مارکف سوئیچینگ و ...) در بازارهای مالی تجزیه و تحلیل شده است.

در بخش پنجم، ساختار بازارهای مالی، استراتژی‌های مبادله با بسامد بالا، مدل‌های کریپتوکارنسی‌ها، فناوری مالی در چارچوب مدل‌هایی همچون داده‌های تابلویی، فضا- حالت و غیره را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

به نوعی، این کتاب راهنمای گام به گام پیچیدگی‌های بازارهای مالی را به همراه انواع مدل‌های اقتصادسنجی را به تصویر کشیده است و نوآوری در مثال‌ها و تحلیل مسائل اقتصاد مالی با تکنیک‌های اقتصادسنجی مشهود است. از دید مترجمان، این کتاب می‌تواند در کنار آنچه که در مسیر جریان غالب علم اقتصاد تدریس شود، توانایی تحلیلی دانشجویان و محققان و مدیران بازارهای مالی را ارتقا ‌بخشد و امید است که این کوشش در راستای اعتلای جامعه مفید واقع شود.