کتاب نظریه اقتصاد کلان اثر میثم رافعی نشر نور علم

در سال‌های اخیر استفاده از مدل‌های DSGE در مطالعات با استقبال بسیار از سوی پژوهشگران حوزه‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو شده‌است و مقالات بسیار با بهره‌گیری از این روش به چاپ رسیده‌است. یکی از بزرگترین مشکلات در این دسته از مطالعات آن است که برای کاربران درک درستی از چگونگی اجرای مدل‌های DSGE شکل نگرفته است و صرفاً پس از نصب افزونه داینار در نرم‌افزار MATLAB و نوشتن شبه‌کدها در این محیط، خروجی پژوهش خود را دریافت و از اینکه به‌چه صورت نرم‌افزار این پردازش را انجام می‌دهد آگاهی لازم را ندارند. وجود چنین مشکلی، نگارنده را بر آن داشت که به‌صورت اصولی در این کتاب مسأله اخیر برای خوانندگان تشریح شود و پردازش‌های پس از مدل‌سازی تا رسیدن به نتایج به دو صورت دستی و رایانه‌ای ارائه شود. از دیگر ویژگی‌های کتاب حاضر این است که در آن سعی شد برای شبیه‌سازی و استخراج توابع ضربه-پاسخ، از پارامترهای کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شود و موضوعیت بسیاری از نظریات در اقتصاد کشور مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد که این ویژگی آن را از سایر کتب اقتصاد کلان متمایز می‌کند. با این حال حوزه مباحث مدل‌های DSGE گستردگی‌های فراوان دارد. از این‌رو تنظیم کتابی که بتواند همه نیاز مخاطبین را به-صورت زیربنایی تأمین نماید، دشوار است. با توجه به این نکات، در نخستین شماره این کتاب سعی بر آن است نحوه شبیه‌سازی متغیرهای کلان اقتصادی و چگونگی واکنش متغیرها در پاسخ به تکانه‌های فناوری، پولی و مالی دولت در یک اقتصاد بسته مورد تحلیل قرار بگیرد و مقوله برآورد پارامترها به شماره‌های بعدی واگذار شد. همچنین نظر به اینکه برخی از خوانندگان علاقه‌مند به دانستن ارتباط این رویکرد با مدل‌های برداری سری‌زمانی هستند، در تمامی فصول، نشان دادیم که حل مدل‌های DSGE همان مدل‌های VAR می‌باشد. از طرف دیگر، چون کار با این مدل‌ها بدون استفاده از نرم‌افزار امکان‌پذیر نیست، لذا در پایان هر فصل، کاربرد مدل با استفاده از نرم‌افزار MATLAB مورد بازبینی قرار گرفت. نحوه فصل‌بندی کتاب به این‌صورت است که به زعم نگارنده، مدل رشد سولو به فرم تصادفی می‌تواند بهترین ایده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را برای خوانندگان شکل دهد. از این رو در فصل دوم، مدل رشد سولو در حالتی که فناوری از یک فرآیند اتورگرسیو تبعیت می‌کند، بازطراحی می‌شود و در شرایطی که تعادل در مدل برقرار است، اثر تکانه‌های فناوری مورد پایش قرار می‌گیرد. اگرچه برای شروع کار این مدل بسیار مفید است، لکن مدل سولو مصرف را به‌صورت درون‌زا در نظر می-گیرد و در آن به بهینه‌یابی‌های بین‌دوره مصرف توجه نشده‌است. برای رفع این مشکل، در فصول سوم و چهارم با نحوه کار با مدل‌هایی که در آن مصرف در طی دوران زندگی فرد بهینه‌یابی می‌شود، برای دو نوع اقتصاد رابینسون-کروزِ و رقابتی آشنا می-شوید و با دو رویکرد روش تغییرات و روش بازگشتی نشان می‌دهیم که چگونه این مدل‌ها را حل و وضعیت باثبات متغیرهای مدل را استخراج کنیم. فصل پنجم هسته مدل‌های DSGE در یک مدل ساده و کانونی دور تجاری حقیقی شکل می‌گیرد و پس از مدل‌سازی، بهینه‌یابی، بیان‌شرایط تعادلی، مانا کردن متغیرها و لگاریتم-خطی‌سازی نشان می‌دهیم که چنین مدل‌هایی همان مدل‌های انتظاری عقلایی چندمتغیره می‌باشند که می‌بایست حل و در آنها کلیه متغیرها بر حسب متغیرهای حالت بازنویسی شوند. به‌نظر نگارنده، پایان این فصل شروع همان مشکلی است که ابتدای این نوشته به آن اشاره و عنوان شد کاربران ارتباط کاملی با دستاوردهای این مدل‌ها ندارند. برای همین منظور در دو فصل ششم و هفتم به دو صورت تحلیلی و عددی راجع‌به حل مدل انتظارات عقلایی چند متغیره صحبت می‌کنیم که از پایه‌ای ترین فصول این کتاب می‌باشند و توصیه می‌شود با دقت بالا این فصول مطالعه شوند. در فصل هشتم مجدد به مدل کانونی دو تجاری حقیقی باز می‌گردیم و با کالیبراسیون پارامترهای آن منطبق با اقتصاد ایران، مدل را حل، شبیه‌سازی متغیرها را انجام و توابع ضربه-پاسخ حاصل از تکانه فناوری را استخراج و نشان می‌دهیم که چنین مدلی واقعاً یک مدل خود توضیح برداری از مرتبه دوم است. در فصل نهم به بررسی نرم‌افزاری مدل کانونی دور تجاری حقیقی به‌عنوان یک مدل DSGE می‌پردازیم. در بخش اول این کار با استفاده از برنامه داینار تحت نرم‌افزار MATLAB انجام می‌شود و در بخش دوم کلیه مراحل به‌صورت برنامه‌نویسی در خود محیط نرم‌افزار MATLAB و بدون نیاز به این برنامه صورت می‌گیرید. به خوانندگان این فصل توصیه می‌شود حتماً نتایج را با آنچه در فصول پیش از آن به‌صورت دستی محاسبه کرده‌اند مقایسه کنند تا درک بهتری برای آنها شکل بگیرد. از دیگر ویژگی-های منحصر به‌فرد این فصل آشنایی خوانندگان با برنامه SimulEditor است که یک برنامه بر پایه زبان Java بوده و در اجرا نیازمند Development Kit Java است و برای استخراج ضرایب نامعین در روش اوهلیگ ابزاری مؤثر می‌باشد. با توجه به اینکه انتظار می‌رود تا اینجای کتاب خوانندگان به‌خوبی با مفهوم حل مدل‌های DSGE آشنا شده باشند، در فصل دهم به ارائه مفهوم پایداری و یکتایی حل این مدل‌ها می‌پردازیم که در فصول پیش از آن، شرایط بلنچارد-کان این مفهوم را ارائه می-کرد. فصول یازدهم تا پانزدهم جنبه گسترش مدل کانونی دور تجاری حقیقی را دارند. به این‌صورت که در فصول یازدهم و دوازدهم با دو رویکرد پیش‌پرداخت نقدی و پول در تابع مطلوبیت، به مدل مرکزی پول را اضافه می‌کنیم. در فصل سیزدهم به ساده‌ترین شکل دولت را در دو مدل اخیر وارد می‌کنیم. در فصول چهاردهم و پانزدهم با دو رویکرد کالوو و روتمبرگ از مدل دور تجاری حقیقی به مدل کینزی ورود پیدا می‌کنیم و به مباحث چسبندگی قیمت‌ها می‌پردازیم. به هر حال گستردگی مباحث DSGE، امکان ارائه همه مطالب را میسر نمی‌سازد. بدیهی است هر چند سعی شده تا مطالب بیشتری ارائه شود، ولی هنوز کاستی‌های زیادی وجود دارد. حجم مطالب و تنوع آن به‌گونه‌ای است که امکان وجود اشتباهات را زیاد می‌کند. بی تردید ارائه نظرات شما می‌تواند در بهبود و ارتقاء مطالب کتاب راهگشا باشد. امید است انتشار این کتاب مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری واقع شده و به‌عنوان یک منبع مفید درسی به آنها کمک کند و در عین حال مورد قبول اساتید اقتصاد کلان نیز واقع شود و گامی هرچند کوچک در اعتلای دانش اقتصاد در کشور محسوب شود.