کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R مرکز نشر دانشگاهی

راهبرد مدل سازی یافتن مدل های مناسب برای سریهای زمانی کاری چندان آسان نیست. ما راهبرد مدل سازی چندگامی را که بسیار مورد تائید باکس و جنکینز (۱۹۷۶) بوده خواهیم پرورااند. در این فرایند سه گام اصلی وجود دارند، که هر یک را میتوان چند بار به کار بست: ۱. مشخص سازی مدل (یا شناسایی) ۲. برازش مدل، و ۳.مباحث تشخیصی مدل در مشخص سازی یا تعیین مدل، رده هایی از مدلهای سری زمانی برگزیده می شوند که ممکن است برای یک سری مشاهده شده مناسب باشند. در این گام به نمودار به نمودار زمانی سری نگاه می کنیم، آماره های متفاوت بسیاری رااز روی داده ها حساب میکنیم، و همچنین هر گونه دانش مربوط به موضوعی را که داده ها از آن آمده اند مانند زیست شناسی، بازرگانی، بوم شناسی، به کار میگیریم. باید تاکید شود که مدل انتخابی در این وهله، مدلی آزمایشی است و بعدا در مرحله تحلیل در معرض بازنگری قرار میگیرد. هنگام انتخاب مدل، سعی خواهیم کرد که به اصل امساک وفادار بمانیم؛ یعنی مدل مورد استفاده باید به کمترین مقدار پارامتر به طوری که به طرزی شایسته نماینده سری زمانی باشد، نیاز داشته باشد. در کتاب پارزن (۱۹۸۲-ص.۶۸) از قول آلبرت انیشتین نقل شده است که«هر چیز را باید تا حد امکان ساده تر کرد اما نه ساده تر از آن»