کتاب راهنمایی بر تحلیل اقتصاد سنجی داده های تابلویی نشر نور علم

کتاب راهنمایی بر تحلیل اقتصادسنجی داده‌های تابلویی به‌عنوان راهنمایی بر تحلیل اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (بالتاگی، ۲۰۰۸) در نظر گرفته شده و برای دروس اقتصادسنجی مطالعه داده‌های تابلویی پیشرفته دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است. مطالعه کتاب احتیاج به پیش‌نیازی شامل یک زمینه خوب آمار ریاضی و اقتصادسنجی و همچنین اطلاع از جبر ماتریس دارد.

اقتصادسنجی داده‌های تابلویی به‌طور فزاینده‌ای در بین هر دوی اقتصادسنجی‌دانان خرد و کلان محبوبیت یافته است، و کثرت کاربردهای داده‌های تابلویی در اقتصاد، مالی، بازاریابی، اقتصاد کشاورزی، تجارت، علوم سیاسی، جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی، شاهدی بر این مدعاست. دسترسی‌پذیری داده‌های تابلویی از طریق آمارگیری‌های خانوار به‌عنوان یکی از تحولات بسیار مهم در تحقیقات اجتماعی کاربردی در۳۰سال اخیر تلقی می‌شود.

هدف کتاب راهنمایی بر تحلیل اقتصادسنجی داده‌های تابلویی قدری افزون بر کتاب‌های درسی موجود در زمینه داده‌های تابلویی و آموزش از طریق حل تمرین‌ها به یک سبک منطقی و آموزشی است. این کار به فهم خواننده و یادگیری داده‌های تابلویی کمک می‌کند.

تمرین‌های این کتاب بر اساس بالتاگی (۲۰۰۸) است و کمکی برای آن محسوب می‌شود، با این که آن‌ها مطالب مستقلی بوده، و خواننده می‌تواند با مرور تمرین‌ها مطالب پایه‌ای را بیاموزد. تمامی مباحث داده‌های تابلویی پوشش داده نشده و خوانندگان برای آموختن بیش‌تر باید به کتاب‌های پیشرفته مراجعه کنند. موضوعاتی که در این کتاب به آن‌ها پرداخته نشده عبارتند از: تحلیل دوره استمرار، توابع خطر، انتخاب نمونه، روش‌های نیمه و غیرپارامتریک تابلویی، ضرایب تصادفی و مدل‌های تابلویی بیزی.

کتاب با ارائه برخی مباحث پایه‌ای در مورد رگرسیون‌های افراز شده و قضیه فریش – واو – لاول، تعدادی از کاربردهای این موضوعات را که در عمل مفید هستند را به خواننده نشان می‌دهد. سپس به تبعیت از رئوس مطالب بالتاگی (۲۰۰۸) موضوعات ویژه در مورد مدل‌های اثرات تصادفی و ثابت در مدل‌های مؤلفه‌های خطای یک‌طرفه و دوطرفه دنبال شده است. این موضوعات که شامل تخمین پایه‌ای، آزمون¬های فرضیه و پیش‌بینی هستند و در فصل‌های ۲ تا ۴ پوشش داده شده‌اند، عبارتند از:تخمین حداکثر درستنمایی، آزمون تلفیق‌پذیری داده‌ها، آزمون معنی‌داری اثرات فردی و زمان، به‌علاوه‌ی آزمون هاسمن برای اثرات همبسته. فصل‌های ۵ تا ۱۲ شامل تکنیک‌های داده‌های تابلویی است و به مواردی چون همبستگی پیاپی، همبستگی فضایی، ناهمسانی واریانس، رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط، معادلات همزمان، مدل‌های تابلویی پویا، تابلوهای ناکامل، خطای اندازه‌گیری، تابلوهای شمارشی، تابلوهای¬چرخشی، متغیرهای وابسته محدود شده و ناپایایی تابلوها، می‌پردازد. کتاب همچنین تعدادی نمونه و مثال‌های تجربی را با استفاده از Stata و EViews ارائه نموده که خواننده می‌تواند آنها را تکرار کند.

در نگارش این مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های آنها، از دوره‌های تدریس داده‌های تابلویی در دانشگاه سیراکیوز، دانشگاه M&A تگزاس، دانشگاه کالیفرنیا – سن دیگو، دانشگاه آریزونا، دانشگاه سینسینتی، دانشگاه ملی سئول، دانشگاه اینسبروک، دانشگاه لستر، دانشگاه پاریس II، دانشگاه پمپئو فابرا، دانشکده تحصیلات تکمیلی اقتصاد بارسلونا، دانشگاه کویمبرا، دانشگاه دل روزاریو، دانشگاه تور ورگاتا، دانشگاه ساپینزا رم، دانشگاه مانهایم، دانشگاه مونیخ، دانشگاه وین و موسسه مطالعات پیشرفته، و نیز در صندوق بین المللی پول، بانک توسعه بین آمریکایی، شبکه اقتصادی هلند(NAKE)، موسسه تحقیقات اقتصادی آلمانی (DIW)، بانک مرکزی اروپا، بانکو دو پرتقال و مرکز بینابینی اقتصادسنجی (CIDE)، استفاده شده است.